作者：哈明虎 杨扬
出版：科学出版社
时间：2016年1月
定价：78元
□齐守印
安全第一准则是投资组合领域一种典型的决策准则，该准则没有将方差作为投资组合风险的度量，而是将灾难事件发生的概率作为投资组合风险的度量，认为应当选择使灾难事件发生概率最小的投资组合作为最佳投资组合。在实际金融市场上进行投资活动时遵循安全第一准则，不仅能够满足部分投资者对下方风险控制的要求，也能避免投资者“灾难性”的投资损失。然而，现有实现安全第一准则的研究大都建立在历史收益率样本量趋于无穷大的基础上，遗憾的是，在实际金融市场上可投资金融产品的历史收益率样本量往往是有限甚至较少的，因而，研究安全第一准则在实际金融市场上的实现问题具有重要的理论意义和应用价值。
统计学习理论是专门针对小样本情况研究统计学习规律的理论，是传统统计学的重要发展和补充，为研究小样本统计学习问题提供了理论指导。已有学者尝试将该理论的部分内容运用于安全第一准则实现的研究中，不过，作为一个崭新的研究方向，基于统计学习理论实现安全第一准则的研究尚处于初级阶段。鉴于此，哈明虎教授团队以统计学习理论为基础对安全第一准则在实际金融市场上的实现问题进行了深入探讨，完成著作《基于统计学习理论的安全第一投资组合选择》。该书首先回顾了安全第一准则实现方法的发展历程和研究现状，指出了现有实现方法所存在的不足，并且充分论证了统计学习理论在安全第一准则实现中的适用性。之后，分别以统计学习理论中推广能力的界，结构风险最小化原则和支持向量机为基础，改进现有的安全第一投资组合优化模型，构建新的推广能力更强的安全第一投资组合优化模型，使得安全第一准则实现的研究更加丰富完善。
《基于统计学习理论的安全第一投资组合选择》的研究涉及了管理学、机器学习、最优化理论、统计学、金融学等诸多学科领域。该书的出版发行为从事管理科学与工程、金融工程、机器学习、应用数学等学科领域研究的科研人员和技术人员提供了重要参考。